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“启动。”
VWAP算法模块的进度条开始滚动，深发展、浦发银行、招商证券三只蓝筹股被载入标的池，首笔五十六万股的买入指令进入执行队列。系统自动拆解为一百零三笔子单，每笔数量控制在流通盘的千分之一点五以内，时间跨度设定为四小时，完全贴合当日成交量分布预测曲线。
李阳盯着拆单日志，眉头微皱。“第一笔挂单价格比现价高两档，会不会太激进？”
“不是激进。”陈帆盯着Level-2盘口数据，“现在买一档只有八万股，我们这单要是直接顶上去，等于告诉全市场有人要扫货。系统选择挂到买二，等别人先填前一档，这是流动性管理的基本逻辑。”
话音刚落，第一笔七千五百股的委托成交，价格与市价持平。随后二十秒内，第二笔、第三笔接连触发，均以不冲击盘口的方式完成撮合。
张远调出实时成交明细表，低声念：“第十一笔开始，系统主动降速了。原计划每分钟三单，现在变成两单半。”
“因为大盘量能萎缩。”陈帆接过话，“十分钟前沪深两市平均每分钟成交额是三百四十亿，现在掉到三百一十亿。系统识别到整体流动性收紧，自动拉长下单周期，避免被动抬价。”
李阳点头，手指在键盘上敲下一行命令，调出算法内部的状态机日志。屏幕上跳出一组动态参数：波动率修正系数从1.0调整至0.87，订单释放速率同步下调，滑动窗口内的成交量占比重新校准。
“它真的在‘看’市场。”张远说。
第三十七笔委托发出时，盘口突然出现异常。原本稳定的买一档挂单在成交瞬间被撤走大半，系统报价直接穿透到买三，导致该笔成交价高出基准价0.41%。
警报灯闪了一下。
张远几乎同时伸手去摸强制中止按钮。
“别动。”陈帆声音不高，但压住了操作台前的气氛，“这不是故障。”
他调出盘口热力图，叠加过去三十秒的逐笔成交轨迹。画面显示，在那笔委托发出前两秒，有三个陌生IP地址集中挂出总计十二万股的卖单，位置全部卡在买一和买二之间，结构高度可疑。
“有人在试盘。”陈帆说，“故意制造流动性陷阱，想逼我们高价接货。”
“那系统怎么还继续挂单？”
“因为它判断出了异常。”陈帆指着延迟补偿模块的反馈记录，“第十三轮迭代后，算法已将该时段的置信度下调至68%，自动切换为‘观察模式’——后续九笔单子全部改为被动挂单，等待对手方主动成交，不再追价。”
果然，从第三十八笔开始，所有委托都挂在买四或更低位置，虽成交速度变慢，但加权成本迅速回落。到第七十五笔时，盘口恢复正常，系统随即恢复标准节奏。
“这已经不是简单拆单了。”李阳看着最终统计，“它在和别的资金博弈。”
中午十二点十七分，最后一笔委托完成交割。系统自动生成执行报告：总成交量五十六万两千三百股，加权成交价较当日VWAP基准低0.32%，冲击成本节约率达41.6%。
张远反复核对着数据。“我们以前手动拆单，能做到低于0.15%就不错了。这次……相当于白捡了近百万的价差。”
“关键是可复制。”李阳打开后台调度日志，“整个过程没有一次人工干预。连应对试盘的操作都是模型自主决策，基于上周训练的‘异常交易行为识别’子模块。”
陈帆没说话，而是调出系统资源占用图表。CPU峰值负载仅67%，内存使用稳定，网络延迟平均维持在9毫秒以内。这意味着当前架构还能并行处理至少三倍规模的订单流。
“把这次全流程打包存档。”他说，“命名‘VWAP_V1实战案例’，权限设为团队可见。”
“要不要加个标签？”张远问，“比如‘首次规避流动性狙击’？”
“不用。”陈帆摇头，“系统只记录事实，不添加主观描述。让数据自己说话。”
李阳已经开始编写日志分析脚本。他准备把本次运行中的十四次动态参数调整提取出来，输入到下周即将上线的GPU集群调度模型中，作为初始训练样本。
“IDC那边得尽快响应。”他说，“刚才那两次延迟，一次147毫秒，一次203毫秒，虽然没影响结果，但源头查到了——是主交换机的QoS策略冲突，导致高频心跳包被临时降级。”
“我已经提交专线升级申请。”张远接口，“新链路支持流量优先级标记，能确保交易指令始终走最高通道。”
陈帆点头，目光仍停留在执行报告的最后一栏。那里记录着系统在最后十分钟做出的一个细微调整：当发现某券商席位连续小额抛售时，自动将后续三笔委托推迟了共计四十七秒，成功避开了一波集中打压。
这种级别的适应性，早已超出预设规则的范畴。
“这不是工具了。”他轻声说，“这是个交易员。”
下午两点零八分，第二轮测试启动。这次的目标是浦发银行，单笔规模提升至八十万股，系统自动启用双通道报价机制——一半通过普通经纪商通道挂单，另一半经由直连交易所的快速路由执行。
前五十笔顺利成交，平均价优于市价0.29%。第六十一笔时，系统突然暂停释放新单，转而回撤已挂未成交的三笔委托。
李阳立刻调出监控面板。“怎么回事？行情正常，量能也没突变。”
陈帆却笑了。“你看它撤单的位置。”
屏幕上，三笔共四万两千股的挂单一齐从买三撤回，同一时间，Level-2数据显示某机构席位正在缓慢堆积卖单，每一笔都精确控制在五万股以下，间隔固定为四十五秒。
“它察觉到建仓节奏可能暴露了。”陈帆说，“对方在试探大单惯性，系统选择暂时退让，打乱自己的下单模式。”
两分钟后，系统重启执行流程，但节奏完全改变——不再是均匀分布，而是采用随机间隔与变动单量组合，最小一笔仅三千股，最大一笔达一万八。
“这像不像人在思考？”张远喃喃道。
到下午四点整，浦发银行的建仓任务完成，最终优化幅度定格在0.34%。系统自动归档全过程数据，并在日志末尾生成一句简短总结：“流动性适配策略有效，建议纳入标准执行模板。”
陈帆站起身，走到主控台侧面的白板前，拿起记号笔写下几行字：
1. VWAP模块通过实盘验证
2. 拆单逻辑具备动态抗干扰能力
3. 成交成本优化稳定突破0.3%
4. 下一步：接入融券卖出端，测试双向执行
他放下笔，转身问：“今晚谁值班？”
“我。”李阳说，“我要盯住GPU集群的初始化进程，顺便跑一遍历史回测，看看这个策略在过去三年里能复现多少次。”
“我留下。”张远也说，“刚收到通知，新的行情源API今晚零点上线，需要做兼容性测试。”
陈帆看了眼时间，又回头望了眼仍在滚动数据的主屏。六大预测模型全部处于待命状态，泡沫监测线维持平缓，尚未触发任何红色预警。
“那就都别走了。”他说，“等GPU集群上线，我们直接推第三轮压力测试——十只股票，总规模三百万股，全部启用智能路由。”
他坐回座位，手指敲击桌面，节奏平稳。
“让系统真正跑起来。”
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