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Guardian的守护进程已稳定运行三小时，八只股票的压力测试全部通过。可主预测模块依旧卡在十秒延迟的瓶颈上。他点开一个隐藏层的日志窗口，发现每次行情更新时，数据解析环节都会引发短暂的CPU峰值，像是一道无形的闸门，拦住了后续所有运算节奏。
“不是算力不够。”他低声说，“是路径太绕。”
他新建了一个服务进程，命名为Feed_Decoder。这个轻量级模块不参与任何决策，只负责一件事——把原始行情包从二进制流中快速解码，并写入固定大小的环形缓冲区。内存不再动态分配，避免了频繁的垃圾回收拖慢速度。他将ISDN专线的双通道彻底拆开，一条专用于接收实时报价，另一条独立承载指令回传，信道拥堵的问题就此切断。
林悦的消息弹了出来：“内存占用降了百分之九，CPU负载平稳。”
“够用了。”他回了一句，随即启动首轮测试。
深交所的模拟接口开始推送快照数据，每秒二十条，节奏密集而均匀。Feed_Decoder的处理速度几乎与接收同步，主线程的等待时间从平均八秒压缩到不足两秒。当第一条绿色预测线出现在屏幕上时，系统记录的端到端响应时间为**9.3秒**。
还不够。
他调出多线程框架，准备启用五组并行预测任务。刚启动第三组线程，服务器风扇转速陡然升高，其中一只股票的输出结果滞后超过十五秒，曲线出现明显断层。
“资源争抢又来了。”林悦发来一行字。
陈帆没说话，打开任务管理器，为每个预测子线程绑定独立的CPU核心，并设置优先级标签。关键路径上的线程被赋予最高调度权限，确保不会被后台任务打断。接着，他在启动脚本中加入纳秒级时钟标记，运行过程中持续监测各线程的时间偏差。一旦某一线程落后阈值，系统自动触发重同步机制，强制刷新数据队列。
第二次测试开始。
五条预测线并列推进，分别追踪“陆家嘴”“深发展”“长安汽车”“东方明珠”和“四川长虹”。数据流如雨点般落下，屏幕上的曲线不断微调，每一次波动都紧贴真实行情的边缘。三分钟后，系统自动生成第一次操作建议：**“陆家嘴”量能突增，“四川长虹”委托失衡，“东方明珠”价格粘滞。**
响应时间显示：**5.1秒**。
他皱眉，手指敲击空格键，重新加载参数。这一次，他手动关闭了非核心监控服务，释放最后一点冗余资源。第三次测试启动。
五条线稳定运行，时间差控制在毫秒级。最终响应时间定格在**4.8秒**。
“成了。”林悦发来消息，“比人快。”
陈帆没回应，而是切换至模拟盘环境，导入过去七十二小时的真实行情序列。系统开始自动执行低吸高抛策略，买入点锁定在成交量突破前一小时均值150%的瞬间，卖出时机则依据委托挂单变化率判定。三小时后，账户收益曲线拉升，最终实现**22%** 的复合增长。
他正准备保存日志，实验室的门被人推开。
项目负责人站在门口，手里拿着一份打印图表，正是刚才那轮测试的收益曲线对比图。他走近主控台，目光扫过并列显示的五条预测线，又看向右侧的延迟统计面板。
“这就是你们现在的反应速度？”
“从接收到信号生成，四点八秒。”陈帆调出全流程可视化界面，屏幕上分段展示数据流入、解析耗时、模型计算和输出延迟，“没有预演，现在跑的就是实时镜像。”
负责人盯着屏幕，沉默了几秒。“传统量化系统，从数据采集到策略输出，平均要三十秒以上。你们……已经跨过临界点了。”
他说完，俯身查看一组审计记录，确认每一笔操作都有明确触发条件和计算依据。随后直起身，语气变了：“这不是辅助工具了。这是……另一种交易方式。”
陈帆点头，没多解释。他知道对方看懂了什么——这不再是一个被动响应的分析系统，而是一个能主动捕捉市场脉搏的实体。
负责人离开后，林悦发来最后一份报告：“内存峰值稳定，五线程并发无溢出风险。”
“辛苦。”他回复。
“别熬太晚。”她退出了协作者模式，连接状态变为灰色。
实验室安静下来。服务器风扇仍在低鸣，指示灯有节奏地闪烁。陈帆调出一个新的代码窗口，开始编写“实盘交易接口”的基础框架。他设定了三层校验机制：指令生成后必须经过风控模块复核、人工确认弹窗拦截、以及时间窗口锁死，防止误操作。
他一条条敲下规则，动作很稳。但写到第三层校验时，手指忽然顿住。
屏幕上，左侧是五只股票的实时监控列表，右侧是Guardian的独立运行界面，绿色标识依旧亮着。一切看起来都已就绪。可他知道，真正的边界不在技术，而在权限——谁允许它接入真实资金？谁为它的每一次出手负责？
他没有继续写下去，而是返回主屏，重新加载一次多线程测试。五条预测线再次展开，数据流如常跳动。他盯着“陆家嘴”的曲线，在一次小幅拉升后，系统立刻标红预警区域，提示短期超买。
准确得近乎冷酷。
他伸手摸向键盘右上角的回车键，那是通往实盘测试的最后一步。只要按下，系统就会尝试连接交易所的沙盒环境。
他的指尖悬在那里，没有落下。
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